Forex Drawdown Berechnung

Was ist Drawdown Ein DRAWDOWN ist ein Prozentsatz eines Kontos, das in dem Fall verloren gehen könnte, in dem es einen Streifen verlierenden Trades gibt. Es ist ein Maß für den größten Verlust, den ein Händlerkonto erwarten kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu haben. (Streak of Losing Trades oder ein LOSING STREAK - eine Periode von konsekutiven Verlusten ohne profitable Trades.) Youll sehen Sie den Begriff Drawdown verwendet wird, wenn die Beschreibung eines Handelssystems. Vor dem Vertrauen auf ein bestimmtes System will ein Trader wissen, was ist der größte Verlust, den er Gesicht kann, wenn er beginnt, Verluste aufgrund von Veränderungen auf dem Markt, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Leistung eines Handelssystems führen würde. Zum Beispiel, wenn ein Trader 5000 zu handeln und später hat er 2500 verloren. Dies wäre 50 Drawdown. Ein anderes Beispiel: Sie können hören, dass ein Handelssystem 80 rentabel ist (was logisch bedeuten würde, dass die verbleibenden 20 der Zeit Verluste verursachen). Was ein Händler nicht vorhersagen kann, ist in welcher Reihenfolge die Gewinne und Verluste kommen werden. Wird es 8 aufeinanderfolgende profitabel und 2 verlieren Trades jedes Mal wird es 10 aufeinander folgenden verlieren Trades und dann 3 rentabel, und dann 5 verlieren und dann 15 rentabel Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen. Durch das Testen eines Systems kann ein Trader jedoch einen größeren Verlust an Trades - den größten Verluststreifen - finden, was man einen MAXIMALEN DRAWDOWN für ein bestimmtes System nennen würde, und das sollte ein Trader vorbereiten . Geschrieben von Anfänger Trader am Sa, 10302010 - 13:35. (MDD) Maximaler Drawdown (MDD) Der maximale Drawdown (MDD) ist der maximale Verlust von einem Peak zu einem Tiefpunkt eines Portfolios, bevor ein neuer Peak erreicht wird. Maximum Drawdown (MDD) ist ein Indikator für Abwärtsrisiken über einen bestimmten Zeitraum. Es kann sowohl als eigenständige Maßnahme oder als Eingabe in andere Metriken wie Rückkehr über Maximale Drawdown und Calmar Ratio verwendet werden. Maximaler Drawdown wird in Prozent ausgedrückt und berechnet als: (Trough Value Peak Value) Höchstwert BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Betrachten Sie ein Beispiel, um das Konzept des maximalen Drawdowns zu verstehen. Nehmen wir an, dass ein Anlageportfolio einen Anfangswert von 500.000 aufweist. Das Portfolio erhöht sich auf 750.000 über einen Zeitraum von Zeit, bevor er auf 400.000 in einem wilden Bärenmarkt. Dann prallt er auf 600.000, bevor er wieder auf 350.000. Anschließend ist es mehr als verdoppelt auf 800.000. Was ist der maximale Drawdown Der maximale Drawdown in diesem Fall ist (350.000 750.000) 750.000 53.33 Beachten Sie die folgenden Punkte: Die Anfangsspitze von 750.000 wird in der MDD-Berechnung verwendet. Die Zwischenspitze von 600.000 wird nicht verwendet, da sie kein neues Hoch darstellt. Die neue Spitze von 800.000 wird auch nicht verwendet, da der ursprüngliche Drawdown aus dem 750.000-Peak begann. Die MDD-Berechnung berücksichtigt den niedrigsten Portfolio-Wert (350.000 in diesem Fall), bevor ein neuer Höchstwert erreicht wird, und nicht nur der erste Tropfen auf 400.000. MDD sollte in der richtigen Perspektive verwendet werden, um den größtmöglichen Nutzen daraus abzuleiten. In diesem Zusammenhang sollte dem Zeitraum, der berücksichtigt wird, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Beispielsweise existiert ein hypothetischer langjähriger US-Fonds Gamma, der seit 2000 existiert und in der Periode bis 2010 einen maximalen Verlust von -30 erlitten hat. Während dies wie ein großer Verlust aussieht, ist zu beachten, dass der SampP 500 mehr als gestürzt hat 55 von seinem Höhepunkt im Oktober 2007 auf seinen Trog im März 2009. Während andere Metriken müssten betrachtet werden, um Gamma-Fonds insgesamt zu bewerten, aus der Sicht der MDD hat es seine Benchmark durch eine große Marge übertroffen. Maximum Drawdown (MDD) Was ist ein maximaler Drawdown (MDD) Ein maximaler Drawdown (MDD) ist der maximale Verlust von einem Peak zu einem Trog eines Portfolios, bevor ein neuer Peak erreicht wird. Maximum Drawdown (MDD) ist ein Indikator für Abwärtsrisiken über einen bestimmten Zeitraum. Es kann sowohl als eigenständige Maßnahme oder als Eingabe in andere Metriken wie Rückkehr über Maximale Drawdown und Calmar Ratio verwendet werden. Maximaler Drawdown wird in Prozent ausgedrückt und berechnet als: (Trough Value Peak Value) Höchstwert BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Betrachten Sie ein Beispiel, um das Konzept des maximalen Drawdowns zu verstehen. Nehmen wir an, dass ein Anlageportfolio einen Anfangswert von 500.000 aufweist. Das Portfolio erhöht sich auf 750.000 über einen Zeitraum von Zeit, bevor er auf 400.000 in einem wilden Bärenmarkt. Dann prallt er auf 600.000, bevor er wieder auf 350.000. Anschließend ist es mehr als verdoppelt auf 800.000. Was ist der maximale Drawdown Der maximale Drawdown in diesem Fall ist (350.000 750.000) 750.000 53.33 Beachten Sie die folgenden Punkte: Die Anfangsspitze von 750.000 wird in der MDD-Berechnung verwendet. Die Zwischenspitze von 600.000 wird nicht verwendet, da sie kein neues Hoch darstellt. Die neue Spitze von 800.000 wird auch nicht verwendet, da der ursprüngliche Drawdown aus dem 750.000-Peak begann. Die MDD-Berechnung berücksichtigt den niedrigsten Portfolio-Wert (350.000 in diesem Fall), bevor ein neuer Höchstwert erreicht wird, und nicht nur der erste Tropfen auf 400.000. MDD sollte in der richtigen Perspektive verwendet werden, um den größtmöglichen Nutzen daraus abzuleiten. In diesem Zusammenhang sollte dem Zeitraum, der berücksichtigt wird, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Beispielsweise existiert ein hypothetischer langjähriger US-Fonds Gamma, der seit 2000 existiert und in der Periode bis 2010 einen maximalen Verlust von -30 erlitten hat. Während dies wie ein großer Verlust aussieht, ist zu beachten, dass der SampP 500 mehr als gestürzt hat 55 von seinem Höhepunkt im Oktober 2007 bis zu seinem Tiefstand im März 2009. Während andere Metriken betrachtet werden müssten, um Gamma-Fonds insgesamt zu bewerten, aus der Sicht von MDD, hat es seine Benchmark durch eine große Marge übertroffen. MT4 Relative Drawdown Commercial Mitglied Mitglied seit Jan 2012 2 Beiträge Dieser Post ist in 3 Teile aufgeteilt. Teil 1 erklärt, wie MT4 Relative Drawdown aufzeichnet, was nicht gut verstanden wird. Teil 2 wird zeigen, mein Code zu berechnen Relative Drawdown gegen Balance kurz vor einem Handel, die ich von Natur aus viel nützlicher finden. Teil 3 zeigt den mql4-Code für die Berechnung und Darstellung dieses relativen Drawdown gegen Balance. Wie MT4 berechnet Relative Drawdown Relative Drawdown in MT4s Bericht wird als Prozentsatz der Differenz der historischen Eigenkapital hoch und Eigenkapital niedrig berechnet. Gegen das Eigenkapital hoch. Z. B. Der Kontostand ist zu Beginn 100. Ein Handel wird eröffnet und geht dann in einen schwimmenden Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Der Handel geht dann in ein negatives Gebiet von -20. Relative Drawdown (MT4) wird wie folgt berechnet: (110-80) 110 100 27.27 Gehen Sie auf Expert Testing Ergebnisse für den tatsächlichen Code in der Berichtsgenerierung beteiligt zu bewerten. Relatives Drawdown gegen Balance Ich berechne einen Drawdown als den Betrag, der unterhalb des Saldos (zu Beginn eines Trade) statt des Equity High geht. Grundsätzlich ist, dass, wenn ein Trade in den Profit geht, aber nicht ausgeschlossen wird, dieser schwimmende Gewinn nie zum Händler oder Algorithmus gehörte und nicht als banküblicher Gewinn ausgelegt werden sollte. Ich werde mit einem Breakeven-Handel für beide Methoden der Berechnung für Relative Drawdown veranschaulichen: Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Trade wird geöffnet und geht dann in schwimmenden Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Ein Breakeven ist auf gesetzt Der Eintrittspreis. Der Preis reist und verlässt bei breakeven. Für MT4s Relative Drawdown ist es: (110-100) 110 100 9.09 Für Relative Drawdown auf der Grundlage der Vor-Trade-Balance, ist es: (100-100) 100 100 0 Mit MT4s Berechnung, obwohl Ihr Equity nie unter Ihren Start fiel Gleichgewicht, Ihr relativer Drawdown ist 9.09. Aber mit relativen Drawdown berechnet gegen Balance, ist es 0. Das macht für mehr aussagekräftige Interpretation. (NB technisch, sobald Sie einen Handel eröffnen, verursacht die Ausbreitung schon einen Drawdown auf der Balance, aber ich überlasse es in der Erklärung hier, um die Dinge zu vereinfachen) Illustrieren früheres Beispiel mit Relativen Drawdown aus Balance berechnet: Kontostand am Anfang ist 100. Ein Handel wird eröffnet und geht dann in den Gewinn von 10. Dies macht das Eigenkapital hoch 10010 110. Der Handel geht dann in negatives Gebiet von -20. Relative Drawdown (Balance) wird wie folgt berechnet: (100-80) 100 100 20.00 Wir sehen nun, dass für ein Konto mit einem verbleibenden Saldo von 80 von einem Ausgangssaldo von 100 mehr es ist Bedeutungsvoll, um zu erklären, daß er einen 20 Drawdown, anstatt eines 27.27 Drawdown erlitten hat. Ein extremes Beispiel für die weniger aussagekräftige Verwendung von MT4s Relative Drawdown Berechnung: Kontostand zu Beginn ist 100. Ein Trade wird geöffnet und geht dann in schwimmenden Gewinn von 500. Dies macht das Eigenkapital hoch 100500 600. Der Handel geht dann in negativ Gebiet von -20. Relative Drawdown (MT4) wird wie folgt berechnet: (600-80) 600 100 86.67 Obwohl das Konto nur 20 unter dem Ausgangssaldo liegt, meldet der MT4 den relativen Drawdown als 86.67. Nicht so sinnvoll. MQL4 Code: Jetzt das technische Bit, um diese markanten Informationen anzeigen, setzen Sie in Ihren Code: Fügen Sie diese Funktion in Ihre EA, um als Zeichenfolge zum Drucken oder Kommentieren anzuzeigen: Maximum Relative Drawdown gegen auf Balance Entsprechende maximale relative Drawdown als Betrag in Ihrem Einzahlungswährung (nicht so wichtig) Zeitpunkt, zu dem dieser maximale relative Drawdown aufgetreten ist (nützlich für die Analyse) Diese Funktion ist die gleiche wie die obige, aber mit Margin verwendet hinzugefügt in. Ich finde das ist wichtig, da es ein zutreffendes Bild von, wie nah Haben Sie zu einem Margin Call gekommen. Besonders für Konten mit geringer Hebelwirkung. Fügen Sie diese in Ihr deinit () ein, um es bei Deinitialisierung zu drucken. Nützlich beim Ausführen von nicht-visuellen Backtests.